배움의 즐거움

1. 지급결제 및 시장인프라 위원회(BIS CPMI) 국제결제은행(BIS)의 ｢지급 및 시장인프라 위원회｣ (CPMI : Committee on Payments and Market Infrastructures)는 1990년 설립된 ｢지급결제제도위원회｣(CPSS : Committee on Payment and Settlement Systems)의 명칭을 2014년 9월 1일부터 변경한 것 처음에는 주요국의 지급결제제도 동향을 모니터링하고 분석하기 위해 설립됨 현재는 ｢금융시장인프라에 관한 원칙｣ 등 국제기준 제정 및 이행상황 모니터링, 금융시장인프라 감시와 관련한 정책 개발 및 제안 주도, 중앙은행 간 협력 증진 및 정보교환 촉진 등의 기능을 수행 2017년 말 현재 CPMI에는 23개국 중앙은행이 참여 ..

1. 일중RP제도 총액결제시스템에서 중앙은행이 참가기관에게 환매조건부증권매매(RP)를 통해 당일 상환을 조건으로 결제에 가용할 수 있는 일중유동성을 제공하는 방법 총액결제시스템에서는 지급 지시를 건별로 결제하기 때문에 참가기관은 결제에 소요되는 유동성을 충분히 확보하여야 하나 영업시간 중에 자금 수취와 지급 시점의 불균형 등으로 일시적인 결제자금 부족이 발생할 수 있기 때문에 중앙은행은 국채 등 적격 증권을 대상으로 환매조건부 증권매매를 통해 일시적인 결제부족자금을 지원함으로써 참가기관들의 실시간 자금결제를 가능하게 함 중앙은행의 일중당좌대출 지원 대상이 아닌 비은행 금융기관의 경우 일중유동성 지원은 보통 일중RP를 통해 이루어짐 한국은행이 운영하는 한은 금융망에서도 2012년 2월에 국채 및 통화안정증..

1. 순안정자금조달비율(NSFR : Net Stable Funding Ratio) 2008년 글로벌 금융위기 시 신용경색으로 금융시장 기능이 마비되면서 자금조달이나 만기연장이 어려워짐에 따라 많은 은행들이 만기불일치 등에 따른 유동성 위기를 경험하였고 이는 금융시스템 전체의 유동성 경색을 유발하여 바젤위원회(BCBS)는 유동성 위기에 대한 대응 및 금융 복원력 강화를 위해 단기 유동성 규제인 유동성 커버리지 비율과 함께 중장기 유동성 규제인 순안정자금조달비율을 도입 순안정자금조달비율 유동성을 감안한 은행 보유자산 대비 안정적 조달자금(자본 및 부채)의 비율 은행들은 2018년부터 NSFR 비율을 100% 이상으로 유지하여야 함 은행 자금조달 구조의 안정성을 강화하기 위해 장기 운용자산의 일정 부분을 안정..

1. 사이버리스크 정보통신기술의 발달로 기업경영활동에서 디지털화가 가속화되고 상호 연결이 확대되어감에 따라 전자상거래나 정보통신기술을 이용하여 이루어지는 활동 중 사이버 상에서 발생하는 예기치 못한 사고로 인해 기업이 부담하게 될 유 · 무형의 비용이 증가하는 위험 사이버리스크 발생에 따른 유형의 비용 자금 분실 컴퓨터 시스템 손상 악성코드 감염 네트워크 폐쇄에 따른 조업중단 고객정보 및 디지털 자산의 분실 정보유출에 따른 법적 및 피해자 보상 등 무형의 비용 고객 이탈 기업 신뢰도 하락 브랜드 이미지 손상 핵심기술 유출에 따른 경쟁우위 훼손 등 사이버리스크에 대한 대책 사전 대응(secure) 지속적 경계(vigilant) 신속한 복구능력(resilient) 확보 디지털 정보량의 증대와 클라우드 컴퓨팅..

1. 결제부족자금 공동분담제(loss-sharing) 참가기관의 결제불이행에 따른 미결제채무를 여타 참가기관들이 공동 분담함으로써 결제의 종료성을 확보하는 방안 특정 기관의 결제불이행이 연쇄적으로 여타 기관의 결제불이행을 유발함으로써 발생할 수 있는 전체 지급결제시스템의 붕괴와 금융혼란을 방지하기 위한 것 미결제 채무의 분담기준 참가기관의 규모 시스템 이용실적 참가기관의 신용한도액 등 신용한도와 동시에 운용될 때 각 참가기관이 결제불이행기관에 제공한 신용한도를 손실분담기준으로 사용 각 참가기관은 보다 신중하게 상대신용한도를 설정 참가기관들에 대하여 리스크 감축을 위한 동기를 부여하는 효과를 기대 생존자 분담(survivors pay) : 결제부족자금 공동분담은 생존기관(결제이행기관)이 결제이행 재원을 분..

1. 거액익스포저 규제 은행의 특정 차주 등에 대한 신용공여가 과대한 경우 해당 거래상대방의 채무불이행 등의 발생 시 해당 은행의 자본건전성을 심하게 훼손할 가능성(편중리스크)이 있음 바젤II에서는 편중리스크를 직접 규율하지 않음 각국 감독당국 : 편중리스크를 점검 · 관리 우리나라 : 은행법상 동일인 · 동일차주 신용공여 한도 제도를 통해 편중리스크를 관리 금융위기 이후 금융기관간 상호 연계성에 의한 시스템적 리스크를 억제하고 편중리스크의 근본적인 관리 필요성이 대두됨 바젤위원회(BCBS)는 거액익스포저 규제를 도입 거액익스포저를 특정 차주 또는 이와 경제적으로 연계되어 있어 신용리스크를 공유하는 자에 대한 신용 익스포저가 은행 기본자본의 10%를 초과하는 경우로 정의 특정차주(single counte..