7일차 경제금융용어 공부

1. 거액익스포저 규제

 

은행의 특정 차주 등에 대한 신용공여가 과대한 경우 해당 거래상대방의 채무불이행 등의 발생 시 해당 은행의 자본건전성을 심하게 훼손할 가능성(편중리스크)이 있음

 

바젤II에서는 편중리스크를 직접 규율하지 않음

• 각국 감독당국 : 편중리스크를 점검 · 관리
• 우리나라 : 은행법상 동일인 · 동일차주 신용공여 한도 제도를 통해 편중리스크를 관리

금융위기 이후 금융기관간 상호 연계성에 의한 시스템적 리스크를 억제하고 편중리스크의 근본적인 관리 필요성이 대두됨

• 바젤위원회(BCBS)는 거액익스포저 규제를 도입

거액익스포저를 특정 차주 또는 이와 경제적으로 연계되어 있어 신용리스크를 공유하는 자에 대한 신용 익스포저가 은행 기본자본의 10%를 초과하는 경우로 정의

• 특정차주(single counterparty) : 개인 · 법인을 모두 포함하여 우리나라 은행법상 동일인에 해당
• 신용리스크를 공유하는 자(group of connected counterparties) : 은행법상 동일차주에 해당

 

거액익스포저 현황을 감독당국에 보고

 

거액익스포저가 기본자본의 25%를 초과하지 못하도록 하고 있음

 

상호 연계성으로 인한 시스템적 리스크를 억제하기 위해 글로벌 시스템적 중요 은행 간 익스포저에 대해서는 한층 강화된 15% 한도를 적용(동 규제는 2019년부터 시행)

 

 

▷ 연간검색어 : 동일인 신용공여한도제(동일인 여신한도제)

 

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2. 결제(Settlement)

 

개인이나 기업 등 경제주체가 자금거래 또는 금융자산 거래를 한 후 청산과정을 통해 최종 확정된 금액 또는 증권을 이전하여 법적인 채권 · 채무를 종결시키는 과정

 

• 자금결제 : 자금이체 시스템을 통하여 결제은행에 개설된 예금계좌 간 자금이체 방식으로 지급은행에서 수취은행으로 자금이 이동
• 가치교환형(exchange-of-value) 결제 : 증권결제나 외환결제와 같이 금융자산과 자금 또는 이종 통화간 교환이 함께 일어나는 결제에서는 두 개의 결제시스템에서 자금과 금융자산의 이전이 이루어지거나 통화별로 자금이 이전

 

 

▷ 연관검색어 : 지급, 청산

 

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3. 결제리스크

 

예기치 못한 사정으로 인하여 결제가 예정대로 이루어지지 않을 가능성 또는 그로 인하여 야기되는 손실 발생 가능성

 

결제리스크는 발생 가능성이 낮더라도 실제 발생할 경우 큰 손실을 초래

 

지급결제 규모가 지속적으로 늘어나는 가운데 정보통신기술의 발달 등 지급결제 환경 변화와 글로벌 금융위기의 영향 등으로 결제리스크에 대한 관심이 높아지고 있음

 

 

인터넷과 모바일을 이용한 다양한 지급서비스의 제공은 지급결제제도의 효율성을 제고시키고 있으나 다른 한편으로는 결제리스크의 증가에도 영향을 미침

 

결제리스크는 거래시점과 청산 ･ 결제시점 간의 차이, 청산 ･ 결제방식, 금융시장인프라 참가기관의 재무건전성 등 여러 요인에 의해 발생할 수 있다.

 

 

결제리스크의 종류

• 신용리스크 (credit risk)
• 유동성리스크(liquidity risk)
• 운영리스크(operational risk)
• 법률리스크 (legal risk)
• 시스템리스크(systemic risk) 등

 

 

▷ 연관검색어 : 지급결제시스템, 지급결제제도 감시