113일차 경제금융용어 공부

1. 순안정자금조달비율(NSFR : Net Stable Funding Ratio)

 

 

2008년 글로벌 금융위기 시 신용경색으로 금융시장 기능이 마비되면서 자금조달이나 만기연장이 어려워짐에 따라 많은 은행들이 만기불일치 등에 따른 유동성 위기를 경험하였고 이는 금융시스템 전체의 유동성 경색을 유발하여 바젤위원회(BCBS)는 유동성 위기에 대한 대응 및 금융 복원력 강화를 위해 단기 유동성 규제인 유동성 커버리지 비율과 함께 중장기 유동성 규제인 순안정자금조달비율을 도입

 

 

 

순안정자금조달비율

• 유동성을 감안한 은행 보유자산 대비 안정적 조달자금(자본 및 부채)의 비율

• 은행들은 2018년부터 NSFR 비율을 100% 이상으로 유지하여야 함

• 은행 자금조달 구조의 안정성을 강화하기 위해 장기 운용자산의 일정 부분을 안정적인 부채 · 자본으로 조달하도록 함으로써 은행들이 단기 도매자금 조달에 과도하게 의존하는 행태를 제한하기 위해 도입

 

 

NSFR의 산식

가용안정자금조달금액(∑부채 및 자본항목잔액 x ASF 가중치) / 필요안정자금조달금액(∑자산항목잔액 X RSF 가중치) x 100

 

• 분자인 가용안정자금조달금액(ASF : Available Stable Funding) :  부채 및 자본 항목 중 향후 1년 이내 이탈 가능성이 낮은 안정적인 자금조달 금액을 의미

• 분모인 필요안정자금조달금액(RSF : Required Stable Funding) :  자산 항목 중 향후 1년 이내 현금화되기 어려워 안정적인 자금조달이 요구되는 금액

 

 

 

 

▷ 연관검색어 : 유동성리스크

 

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2. 순이자마진(NIM)

 

 

은행의 모든 금리부자산의 운용 결과로 발생한 은행의 운용자금 한 단위당 이자순수익(운용수익률)을 나타내는 개념

 

 

이자자산순수익(이자수익자산 운용수익 - 이자비용부채 조달비용)을 이자수익자산의 평잔으로 나누어 계산하는 은행의 핵심 수익성 지표

 

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3. 순이체한도제(net debit caps)

 

 

금융결제원의 차액결제시스템에 참가하고 있는 각 참가기관으로 하여금 여타 참가기관과의 CD, 타행환 거래 등에서 발생하는 순이체액(지급지시송신액 - 지급지시수신액)에 대하여 그 상한을 설정토록 함으로써 결제불이행 사태의 발생 가능성 및 불이행 규모를 최소화하도록 한 제도

 

 

 

순이체한도의 적용을 받는 차액결제시스템

• 한은금융망을 통하여 차액결제되고 있는 거래중 지급지시가 실시간으로 송수신되고 금융기관간 결제보다 고객앞 대금지급이 먼저 이루어짐으로써 미결제순채무가 발생하는 타행환공동망, 전자금융공동망, 지방은행공동망, 국가간ATM 망과 어음교환시스템, CD공동망, B2C 전자상거래 중 지급지시가 실시간으로 송수신되는 거래

 

차액결제 대상거래로서 지급지시가 실시간으로 이루어지지 않는 지로시스템, 직불카드공동망 등은 순이체한도 설정 대상에서 제외

 

 

순이체한도는 각 차액결제 참가기관이 자신의 과거 최대 순채무액, 향후 대고객 거래규모의 변화 등을 종합적으로 고려하여 자율적으로 설정

 

 

 

 

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