231일차 경제금융용어 공부

1. Beyond GDP

 

 

인간의 복지(well-being)와 후생, 사회적 발전을 제대로 반영한 측정지표를 의미함

 

 

 

지금까지 널리 이용해 온 GDP(국내총생산)는 한 국가의 거시경제 성과를 파악하기 위해 고안된 경제지표이지 인간의 후생복지를 측정하기에는 여러 가지 한계가 있다는 지적을 받음

 

 

 

사실 GDP는 인간의 복지나 행복에 중요한 여가, 건강, 직업의 안정성, 사회 안전과 자연환경 등의 요소를 감안할 수 없어, 이러한 GDP의 문제점을 보완하기 위해 국제적으로 GDP를 넘어선(beyond) 지표 즉, Beyond GDP의 개발이 이슈화됨

 

 

 

2004년 OECD World Forum부터 Beyond GDP에 대한 논의가 본격화되면서 학계와 국제기구를 중심으로 지속적(sustainable)이고 평등한(equitable) 복지에 대한 측정방법의 개발에 착수함

 

 

 

현재는 유럽위원회 등을 중심으로 논의가 진행 중

 

 

 

Beyond GDP의 개발과 관련하여 가장 큰 어려움 : 대상지표의 선정과 설득력 있는 측정지표의 작성방법을 마련하는 것

 

 

 

 

Beyond GDP가 만들어진다고 해도 현재의 핵심 경제지표인 GDP의 유용성은 여전할 것으로 보이며 Beyond GDP는 보조지표로서의 역할을 할 것이라고 보는 견해가 우세함

 

 

 

 

▷ 연관검색어 : 경제후생지표, 국내총생산(GDP)

 

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2. BIS 자기자본비율

 

 

1988년 6월 바젤은행감독위원회(BCBS)가 발표한 ｢바젤자기자본협약｣(Basel Capital Accord)에 따른 자본규제(바젤Ⅰ) 비율을 의미함

 

 

 

위험가중자산 대비 자기자본비율로 산출하며 은행이 유지해야 할 최저 수준은 8% 임

 

 

 

1988년 발표된 기준은 위험가중자산 산정 시 신용리스크만을 고려하는 한계가 있었으나 1996년 1월 시장 리스크를 반영토록 함

 

 

 

2004년 6월 BCBS는 ｢바젤Ⅱ : 자기자본 측정 및 자기자본에 대한 국제적인 통일기준 개정체계｣를 발표

 

 

 

바젤Ⅱ 자기자본비율은 신용 및 시장 리스크 외에 운영리스크도 신규 반영함

 

 

 

글로벌 금융위기를 거치면서 규제자본의 질이 하락하고 8% 자기자본비율이 위기시 대규모 손실을 흡수하기에는 불충분하다는 우려가 제기 - BCBS는 G20 정상회의, 금융안정위원회(FSB) 등의 결정을 반영하여 2010년 12월 ｢바젤Ⅲ : 은행부문의 복원력 강화를 위한 글로벌 규제체계｣를 발표

 

 

 

바젤Ⅲ

• 규제자본의 질을 제고하기 위해 즉각적으로 손실 흡수가 가능한 보통주자본 중심으로 자본규제를 재편하고 非자본증권의 규제자본 인정범위를 엄격히 제한함

• 가장 양질의 자본인 보통주자본과 기본자본을 각각 4.5% 및 6% 이상 유지하도록 의무화함

• 규제자본의 양적 확충 측면에서는 최저자기자본비율에 더하여 2.5%의 보통주자본을 추가 적립하도록 하는 자본보전완충자본을 도입하고 거시건전성 요인을 고려하여 경기대응완충자본과 시스템적 중요 은행에 대한 추가 자본을 부과하여 은행별 ･ 국가별로 자본을 추가 적립하도록 함

 

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3. CAMEL-R시스템 / ROCA시스템 / CACREL시스템

 

 

은행의 경영실태 평가방식

 

 

 

CAMEL-R시스템

• 일반은행 본점 및 현지법인에 대한 평가

• 경영평가부문을 자본 적정성(C), 자산 건전성(A), 경영관리의 적정성(M), 수익성(E), 유동성(L), 리스크 관리(R) 등 6개 부문으로 구분 ･ 평가

 

 

 

ROCA시스템

• 외은지점 및 국내은행 국외지점에 대한 평가

•  리스크 관리(R), 경영관리 및 내부통제(O), 법규 준수(C), 자산 건전성(A) 등 4개 부문으로 구분 ･ 평가

 

 

 

CACREL시스템

• 특수은행에 대한 평가

• 적정성(M)과 리스크 관리(R) 부문이 법규 준수(C)와 위험관리(R)로 대체된 평가방식